沪城投债(利)(n11098)
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基本信息
指数说明：
概要：为推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的，中证指数有限公司将于2013年11月15日正式发布上证城投债指数。样本空间：债券种类：在上海证券交易所上市的城投债。剩余期限：1年及以上。信用级别：投资级以上。付息方式：固定利率付息和一次还本付息。指数计算：以以样本债券的发行量为权数，采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为：报告期指数=[Σ（报告期样本债券的总市值+报告期债券派息）/基期]*基期指数。其中，总市值=∑（全价*发行量）。全价=净价+应计利息。取价规则：采用中证指数公司债券指数的通用取价原则。样本调整：样本每月调整，符合选样条件的新上市债券自下个月第一个交易日起计入指数，不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。
概要：为推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的，中证指数有限公司将于2013年11月15日正式发布上证城投债指数。样本空间：债券种类：在上海证券交易所上市的城投债。剩余期限：1年及以上。信用级别：投资级以上。付息方式：固定利率付息和一次还本付息。指数计算：以以样本债券的发行量为权数，采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为：报告期指数=[Σ（报告期样本债券的总市值+报告期债券派息）/基期]*基期指数。其中，总市值=∑（全价*发行量）。全价=净价+应计利息。取价规则：采用中证指数公司债券指数的通用取价原则。样本调整：样本每月调整，符合选样条件的新上市债券自下个月第一个交易日起计入指数，不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。