GSZ AA(利)(n11089)
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基本信息
指数说明：
概要：为多方位反映上海证券交易所和沪深证券交易所公司债券价格变动趋势，为债券投资者提供新的投资分析工具和业绩评价基准，编制中证公司债细分指数。选样：债券种类：在沪深证券交易所上市交易的公司债券，债券币种为人民币。付息方式：固定利率付息和一次还本付息。信用级别AA，剩余期限1年及以上。指数计算：以样本债券的发行量为权数，采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为：报告期指数=[Σ（报告期样本债券的总市值+报告期债券利息及再投资收益）/基期]*基期指数，其中，总市值=∑（全价*发行量）。全价=净价+应计利息，报告期债券利息及再投资收益表示将当月付息样本债券利息收入再投资于债券指数本身所得收益。取价规则：选取债券实际市场价格用于计算指数，若当日没有交易，则取最近交易日的价格计算指数。样本调整：样本每月调整，符合选样条件的新上市债券自下个月第一个交易日起计入指数，不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。
概要：为多方位反映上海证券交易所和沪深证券交易所公司债券价格变动趋势，为债券投资者提供新的投资分析工具和业绩评价基准，编制中证公司债细分指数。选样：债券种类：在沪深证券交易所上市交易的公司债券，债券币种为人民币。付息方式：固定利率付息和一次还本付息。信用级别AA，剩余期限1年及以上。指数计算：以样本债券的发行量为权数，采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为：报告期指数=[Σ（报告期样本债券的总市值+报告期债券利息及再投资收益）/基期]*基期指数，其中，总市值=∑（全价*发行量）。全价=净价+应计利息，报告期债券利息及再投资收益表示将当月付息样本债券利息收入再投资于债券指数本身所得收益。取价规则：选取债券实际市场价格用于计算指数，若当日没有交易，则取最近交易日的价格计算指数。样本调整：样本每月调整，符合选样条件的新上市债券自下个月第一个交易日起计入指数，不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。