上证信用100(利)(n00116)
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基本信息
指数说明：
概要：在设计方面结合了指数化产品标的要求和信用债券的具体特征，重点突出了流动性考量。另外该指数也考虑了利息税收的影响，为指数化产品跟踪创造了较好的条件。样本空间：债券种类：在上海证券交易所上市交易的非股权连接类的企业债券，包括公司债券和分离交易可转换债券。 剩余期限：1年以上。付息方式：固定利率付息和一次还本付息。信用级别：AA级及以上。发行量：8亿元及以上。选样方法：在样本空间中，首先剔除考查区间内无成交的个券，然后按考查区间内日均换手率和交易天数两个指标综合排名，选取排名位于前1/2的债券作为剩余样本；对剩余样本按实际交易天数、日均成交金额、发行规模综合排名，选取排名前100位的样本作为指数样本。指数计算：以样本债券的发行量为权数，采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为：报告期指数=[Σ（报告期样本债券的总市值+报告期债券利息及再投资收益）/基期]*基期指数，其中，总市值=∑（全价*发行量*权重上限因子）。权重上限因子介于0和1之间，以使样本券权重不超过15% 。全价=净价+应计利息，报告期债券利息及再投资收益表示将当月付息样本债券利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
概要：在设计方面结合了指数化产品标的要求和信用债券的具体特征，重点突出了流动性考量。另外该指数也考虑了利息税收的影响，为指数化产品跟踪创造了较好的条件。样本空间：债券种类：在上海证券交易所上市交易的非股权连接类的企业债券，包括公司债券和分离交易可转换债券。 剩余期限：1年以上。付息方式：固定利率付息和一次还本付息。信用级别：AA级及以上。发行量：8亿元及以上。选样方法：在样本空间中，首先剔除考查区间内无成交的个券，然后按考查区间内日均换手率和交易天数两个指标综合排名，选取排名位于前1/2的债券作为剩余样本；对剩余样本按实际交易天数、日均成交金额、发行规模综合排名，选取排名前100位的样本作为指数样本。指数计算：以样本债券的发行量为权数，采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为：报告期指数=[Σ（报告期样本债券的总市值+报告期债券利息及再投资收益）/基期]*基期指数，其中，总市值=∑（全价*发行量*权重上限因子）。权重上限因子介于0和1之间，以使样本券权重不超过15% 。全价=净价+应计利息，报告期债券利息及再投资收益表示将当月付息样本债券利息收入再投资于债券指数本身所得收益。