沪分离债(000023)
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基本信息
指数说明：
概要：上证分离债指数是首只综合反映上海证券交易所市场分离交易可转换债券整体价格变动趋势的指数。该指数的样本是由在沪市交易的分离交易可转换债券组成，上证所和中证指数公司每日实时计算并向市场发布，为债券投资者提供新的业绩评价基准和分析工具。基期及基点：2007.12.31 ＝100指数计算：以样本债券的发行量为权数，采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为：报告期指数=[(报告期样本债券的总市值+报告期债券利息及再投资收益)/基期]*基期指数其中,总市值 = ∑(全价×发行量) 全价=净价+应计利息报告期债券利息及在投资收益表示将当月付息样本债券利息收入再投资于指数本身所得收益。样本选择标准：在上海证券交易所深圳证券交易所上市的公司债。债券的信用级别在投资级以上。债券币种为人民币。债券剩余期限在一年以上。附息方式：固定利率付息和一次还本付息。样本调整原则：新债计入：符合基本条件的债券自上市第二个交易日期记入指数。不合格券剔除：每月最后一个交易日，将不合格债券(剩余期限不到一年或信用级别投资级以下)剔除。
概要：上证分离债指数是首只综合反映上海证券交易所市场分离交易可转换债券整体价格变动趋势的指数。该指数的样本是由在沪市交易的分离交易可转换债券组成，上证所和中证指数公司每日实时计算并向市场发布，为债券投资者提供新的业绩评价基准和分析工具。基期及基点：2007.12.31 ＝100指数计算：以样本债券的发行量为权数，采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为：报告期指数=[(报告期样本债券的总市值+报告期债券利息及再投资收益)/基期]*基期指数其中,总市值 = ∑(全价×发行量) 全价=净价+应计利息报告期债券利息及在投资收益表示将当月付息样本债券利息收入再投资于指数本身所得收益。样本选择标准：在上海证券交易所深圳证券交易所上市的公司债。债券的信用级别在投资级以上。债券币种为人民币。债券剩余期限在一年以上。附息方式：固定利率付息和一次还本付息。样本调整原则：新债计入：符合基本条件的债券自上市第二个交易日期记入指数。不合格券剔除：每月最后一个交易日，将不合格债券(剩余期限不到一年或信用级别投资级以下)剔除。